Nejste přihlášen/a.
Ověřte hypotézu očekávání:
Forwardová úroková míra FRA (3,6,9) – tedy tříměsíční úroková míra, k období za půl roku splatná za 9 měsíců je 3,6 % p. a. Dnešní spotová úroková míra na šest měsíců je 3 % p. a. a dnešní spotová míra na devět měsíců je 4 % p. a.
Ověřte hypotézu efektivních trhů pro FOREXového trhu. Pokud platí
Měnový kurz české koruny k euru je 25,5 CZK/EUR, kurz české koruny k americkému dolaru je 19,5 CZK/USD a kurz eura k americkému dolaru je 0,92 eura za 1 dolar (EUR/USD).
Děkuji za pomoc
U toho prvního mi fra vychází 5,91%. Vycházím z toho, že spotová na 9 měsíců by měla být rovna součinu spotové na 6 měsíců a fra sazby od 6. do 9. měsíce, tj. na 3 měsíce.
Vzoreček byl pak :
(1+ 0,04* 270/360 )=(1+ 0,03* 180/360 )*(1+ fra* 90/360 )
Vyjádření fra a výsledek dávám do obrázku.
Ale už si nepamatuju co to je a k čemu je dobrá hypotéza očekávání, takže možná bude moje odpověď stejně na nic.
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.